L’Écureuil de Pallas occupe des habitats forestiers variés sur son aire d’origine :
Sur ses zones d’introduction, il est observé :
En France, l’espèce peut potentiellement occuper la plus grande partie des zones boisées du sud de la France, voire au-delà.
Ses densités, variables selon les habitats, paraissent relativement stables au cours de l’année : de 5 à 7 ind./ha en forêts mixtes à Taiwan et au Japon, de 2 à 3 ind./ha dans une forêt de conifères à Taïwan.
En France, une densité de 8 ind./ha a été observée dans un bois de feuillus en mai 2010 (Bois de la Garoupe, Cap d’Antibes), de 3 à 4 ind./ha en mai 2009 et 2010 dans un bois de feuillus avec quelques conifères (Bois des Encourdoules, commune de Vallauris), et une densité de 8 à 10 ind./ha (février 2015) dans une chênaie bordant l'Etang d'Entressen (commune d'Istres).